¡Muy buenos días a todos! Para crear tu propio sistema de Trading. para poder hacerlo, lo dividiré en 6 partes bien diferenciadas. Cada parte engloba un conjunto de pasos concretos que se tienen que seguir al pie de la letra para poder maximizar al máximo tu tiempo en el desarrollo de la estrategia, en las pruebas de poder crear el sistema entero a partir de la idea que tienes en mente. Para poder hacerlo, lo primero que haremos es definir que este sistema lo utilizaremos a partir de un indicador. Cabe decir también que este sistema tanto se puede aplicar automático como el manual. Para ello utilizaremos por ejemplo un sistema que hemos creado a partir de un indicador técnico. Más concretamente por ejemplo haremos y explicaremos paso por paso como se crearía un sistema a partir de un cruce de medias. Este cruce de medias, se puede cambiar por cualquier otro indicador, modelo de datos, o patrón de velas característico para construir la base de tu operativa. Pero siempre teniendo en cuenta que será a partir de una estrategia técnica el cual definiremos estos pasos. Conocer tu configuración inicial: Tienes que conocer bien elementos como el marco temporal en el cual utilizamos la estrategia, si haremos swing trading o intradiario, si utilizaremos uno o más indicadores, y más específicamente qué características tendrán cada indicador. En el ejemplo que indicábamos antes, el de las medias móviles, no es lo mismo utilizar una media móvil de 5, la cual nos dará información muy valiosa a corto término, pero a la vez muy nervioso provocándonos falsas entradas, Que utilizar una media móvil de 200 periodos, dándonos la oportunidad de poder ver cómo son las tendencias a grosso modo y que por tanto las entradas no serán tanto intradiario sino swing trading, por ejemplo. Otro de los puntos bastante importantes que tenemos que saber antes de crear nuestro propio sistema, es el hecho de que marco temporal utilizaremos como por ejemplo no es lo mismo utilizar unas herramientas con una temporalidad de meses que las mismas herramientas con una temporalidad de segundos. De la misma manera, es importante saber si se utilizaran más indicadores o menos indicadores para poder determinar la operativa con tu sistema. ¿Sistema automático o manual? Para poder tener claro si quieres tener un sistema automático o dependiente de ti, es decir manual, tenemos que determinar si las entradas y salidas y la gestión de las operaciones una vez hayas entrado en el mercado, se han de poder automatizar, o se pueden automatizar. En muchas ocasiones, la gestión de las operaciones y la gestión de salida va mucho más allá de la simple utilización de indicadores. Muchas ocasiones, nos encontraremos que el poder entrar o salir de la operación viene determinado por una zona de rango, por una zona de precios, o por la simple consecución de patrones de precios y de velas que hay en el mercado y que te proyectan una entrada una salida que un robot es mucho más difícil de que vea a través de su programación. Por tanto, tenemos que saber en todo momento si el sistema lo automatizar hemos o lo haremos de forma manual. Definición de entrada Delante de cualquier sistema el primer paso que tiene que ser el detonante de toda la ejecución de los siguientes pasos, es la entrada al mercado a partir de la utilización de los pasos del sistema. Estos pasos, vendrán predefinidos de forma muy explícita para que en ningún momento tengamos ningún tipo de duda a la hora de utilizar este sistema para entrar al mercado. Esto quiere decir por supuesto, que la entrada si está definida a partir de una media móvil única y exclusivamente, tendrá que venir dado tan explícitamente como se pueda para que la entrada no quepa ninguna duda de que sea donde cruza la media móvil con el precio. O lo que es lo mismo, que haga, a partir de las premisas principales del sistema, una entrada mercado que proporcione con total seguridad que el sistema se está siguiendo al pie de la letra. Lo que querrá decir, que, si el sistema está muy bien definido en su entrada, podremos decir que este sistema lo puede seguir alguien que no lo haya visto nunca antes con la misma claridad que la persona que ha definido la entrada del sistema. Si esta persona coma desconocedora del sistema no entra en el mismo sitio en el cual hemos definido la entrada a través de este sistema, querrá decir que no está bien definida esta entrada y por consiguiente que tendremos que redefinir esta entrada para que quede explícitamente clara, sencilla, y sobre todo precisa. Para que no queden dudas. Definición de salida De la misma manera que en la entrada, toda operación que ha entrado el mercado tiene que tener un punto de salida. Este punto, vendrá predefinido también por la consecución de pasos que le definamos en el sistema. Por ejemplo, en el ejemplo de la media móvil, en el caso de que el precio vuelva a cruzar la media móvil, cerraremos la posición anterior y abriremos una en el sentido contrario. Este es un ejemplo muy sencillo, y que dudo de hecho que funcione, aunque es para indicarnos y haceros una idea de que tenemos que definir muy claramente la salida ya que de la misma manera que una persona totalmente externa tiene que entender perfectamente la entrada, lo tiene que hacer exactamente lo mismo en la salida. Nivel de riesgo por cada operación y conjunto de operaciones Como supondréis y os vengo diciendo durante muchos podcasts atrás, lo mejor de un sistema automático y manual no es solo la mejor entrada y la mejor salida, sino que riesgo tomas en cada operación y qué beneficio vas a buscar en cada operación. Lo que esto provoca es que tengamos muy en cuenta el Money Management, el Risk Management, y sobre todo las gestiones de la operativa una vez hayas entrado el mercado. Por ejemplo, si nuestro sistema tiene como punto de salida externo, es decir que aparte de la salida estándar también puede salir a partir de un trailing stop, tenemos que dejarlo muy claro para que el conjunto de operaciones que tengamos dentro de mercado no sobrepase en ningún caso el riesgo máximo asumible por el sistema y que a la vez tengamos definido la gestión de todas las órdenes ya sea en conjunto o de forma particular. Horarios de operativa Una de las cosas de las que os hablaba el podcast pasado, era de los de la importancia de los horarios en el trading. El horario, depende del activo que operemos puede llegar a ser totalmente diferente a otros. Ya sea porque la apertura del mercado y el cierre es a diferente hora, o porque hay más o menos volatilidad y que por tanto nos interese más operar en unas horas que no otras. Lo que querrá decir, que depende del sistema que estemos utilizando (tendencial, anti tendencial u otro concreto), utilizaremos unos horarios y otros para utilizar al máximo esta estrategia. Plataforma de trading a utilizar Aunque este es el último de los puntos y el menos importante, tenemos que tener en cuenta que no todas las plataformas tienen los mismos activos financieros para poder operar en ellas. Por ejemplo, si queremos utilizar la plataforma Metatrader 4 para operar futuros, no podremos, ya que no tiene dicha posibilidad y que por tanto tendremos que encontrar la plataforma apropiada para nuestro sistema, basándonos en el activo financiero que queramos utilizar, el lenguaje de programación que sepamos programar (en el caso que sea automático), o el precio y costo de este software para nosotros. Como digo no es la parte más importante de todo el sistema, pero es igual de relevante, ya que sin esto no podemos utilizar la estrategia en el mercado que queremos. (Extra) Sistemas de contingencia Como punto extra y séptimo, me gustaría explicaros que es una de las cosas y elementos que más característico encuentro para cualquier sistema automático. Hablo de un sistema de contingencia o de seguridad. Estos sistemas se introducen dentro del sistema habitual y creado por el humano, lo que hace es, única y exclusivamente, poder proteger el sistema de cualquier eventualidad que ocurran cuando nosotros no estemos delante del mercado para poder operarlo, ya que, al ser automático, tenemos que estar muy seguros, de que no nos vaciará la cuenta por ningún caso posible. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, es cuando nos encontramos ante un mercado con poco movimiento, y de repente hay una noticia inesperada. Por ejemplo, un atentado terrorista que afecta directamente al activo financiero que estamos posicionados con el sistema automático. Este sistema, que no tenía previsto este movimiento de mercado, tiene que ser capaz de reaccionar de forma positiva para poder conocer y saber cuándo cerrar la operación en el caso de un imprevisto. Por ejemplo, también podemos definir como sistema de contingencia aquellos sistemas que lo que te hacen es, que a partir de un cierto umbral de pérdidas o de beneficios, te avise al móvil para poder pedirte que te pongas delante de una pantalla para ver si todo va bien o no con el sistema. De esta manera, tú no tendrás que estar constantemente delante la pantalla, y será el propio sistema automático, el que te avisará para que mires el mercado y soluciones lo que el propio sistema no puedo hacerlo de manera autónoma. Cabe decir que estos son los pasos de un sistema muy sencillo de trading. Esto no es para nada los pasos a seguir al pie de la letra para un sistema cuántico de trading. Ni mucho menos, pero es un principio muy sencillo para aquellas personas que quieran empezar con un sistema automático de trading a partir de varios indicadores y que quieran definirlo como sistema y que no se quede como simples indicadores. Por cierto, el viernes tendré a un invitado especial que tengo muchas ganas de entrevistar y que tengo bastantes preguntas así que supongo que tendré que partir en dos la entrevista para poder así encabar como sea todas las dudas y cuestiones que tengo hacia él. No os lo perdáis, de verdad. ¡Muchas gracias a todos! ¡Hasta el viernes! La entrada 116. Pasos a seguir para hacer una estrategia de trading aparece primero en Ferran P..
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